Autorizan la difusión del proyecto de Reglamento de Gestión de los Riesgos de Mercado en el Portal del Mercado de Valores RESOLUCIÓN SMV Nº 002-2017-SMV/01 Lima, 31 de enero de 2017 VISTOS: El Expediente Nº 2016045723, el Informe Conjunto Nº 069-2017-SMV/06/10/12/13 del 25 de enero de 2017, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial, la Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo y la Superintendencia Adjunta de Riesgos; así como el Proyecto viernes, febrero 03, 2017

Autorizan la difusión del proyecto de Reglamento de Gestión de los Riesgos de Mercado en el Portal del Mercado de Valores
RESOLUCIÓN SMV Nº 002-2017-SMV/01
Lima, 31 de enero de 2017
VISTOS:

El Expediente Nº 2016045723, el Informe Conjunto Nº 069-2017-SMV/06/10/12/13 del 25 de enero de 2017, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial, la Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo y la Superintendencia Adjunta de Riesgos; así como el Proyecto de Reglamento de Gestión de los Riesgos de Mercado (en adelante, el Proyecto);

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 1 del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores-SMV, aprobado mediante Decreto Ley Nº 26126 y modificado por la Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, Ley Nº 29782, la Superintendencia del Mercado de Valores-SMV está facultada para dictar 40 NORMAS LEGALES
Viernes 3 de febrero de 2017 / El Peruano las normas legales que regulen materias del mercado de valores;

Que, de acuerdo con el literal b) del artículo 5 de la precitada norma, el Directorio de la SMV tiene por atribución aprobar la normativa del mercado de valores, así como a la que deben sujetarse las personas naturales y jurídicas sometidas a su supervisión;

Que, el artículo 8º de la Ley Nº 30050, Ley de Promoción del Mercado de Valores, que incorpora el artículo 16-B a la Ley del Mercado de Valores-LMV, aprobada por Decreto Legislativo Nº 861, establece que las personas jurídicas autorizadas por la SMV deberán constituir un Sistema de Administración de Riesgos de acuerdo con su tamaño y con la complejidad de sus operaciones;

Que, el 20 de diciembre de 2015 se publicó, en el Diario Oficial El Peruano, el Reglamento de Gestión Integral de Riesgos aprobado mediante Resolución SMV Nº 037-2015-SMV/01, el cual establece criterios mínimos para que las Entidades a las que la SMV otorga autorización de funcionamiento desarrollen de manera adecuada su gestión integral de riesgos;

Que, bajo dicho marco, se requiere dictar disposiciones complementarias a efectos de regular con detalle los riesgos inherentes a los que se encuentran expuestas las Entidades, tales como riesgo operacional, de mercado, crédito, liquidez, entre otros;

Que, se requiere fijar lineamientos, criterios y parámetros generales mínimos que la Entidad debe observar en el diseño, desarrollo y aplicación de su gestión de los riesgos de mercado derivados de las operaciones que realiza por cuenta propia, de acuerdo con el tamaño, volumen de transacciones y complejidad de las operaciones que realizan por cuenta propia; así como establecer lineamientos generales de su gestión de riesgos de mercado de las inversiones que realicen por cuenta de terceros o por cuenta de los fondos y/o patrimonios autónomos bajo su administración, de acuerdo con el objetivo de inversión y/o política de inversiones respectiva;

Que, la Entidad está expuesta a riesgos derivados de las operaciones que realizan por cuenta propia, como la exposición al tipo de cambio, la volatilidad de las tasas de interés, la fluctuación de los precios de valores representativos de participación y de deuda negociados en los mercados locales y globales; y que en caso de materializarse estos riesgos se podría ver afectada su estabilidad y viabilidad financiera;
además de encontrarse también expuestas a dichos riesgos las inversiones que realicen por cuenta de terceros o por cuenta de los fondos y/o patrimonios autónomos bajo su administración. En tal sentido, resulta necesario establecer medidas para que las Entidades a las cuales la SMV les otorgue autorización de funcionamiento fortalezcan su sistema de gestión de los riesgos de mercado;

Que, según lo dispuesto en la Resolución SMV
Nº 014-2014-SMV/01, que aprueba la Política sobre publicidad de proyectos normativos y normas legales de carácter general y otros actos administrativos de la SMV, se considera necesario difundir, a través del Portal del Mercado de Valores, el Proyecto de Reglamento de Gestión de los Riesgos de Mercado por veinte (20) días calendario, a efectos de que el público pueda, durante dicho plazo, formular sus sugerencias y/o comentarios a la propuesta normativa; y, Estando a lo dispuesto por el literal a) del artículo 1 y el literal b) del artículo 5 de la Ley Orgánica de la SMV;
artículos 1 y 2 de la Política sobre publicidad de proyectos normativos, normas legales de carácter general y otros actos administrativos de la SMV, aprobado mediante Resolución SMV Nº 014-2014- SMV/01, y el artículo 7 de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo Nº 861 y sus modificatorias, así como a lo acordado por el Directorio en su sesión del 30 de enero de 2017;

RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar la difusión del proyecto de Reglamento de Gestión de los Riesgos de Mercado.

Artículo 2.- Disponer que el proyecto señalado en el artículo precedente se difunda en el Portal del Mercado de Valores a través de la siguiente dirección: http://www. smv.gob.pe.

Artículo 3.- El plazo para que las personas interesadas puedan remitir a la Superintendencia del Mercado de Valores sus comentarios y observaciones sobre el proyecto señalado en los artículos precedentes es de veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4.- Los comentarios y observaciones a los que se hace referencia en el artículo anterior, podrán ser presentados vía la Oficina de Trámite Documentario de la Superintendencia del Mercado de Valores, ubicada en la Avenida Santa Cruz 315-Mirafl ores, provincia y departamento de Lima, o a través de la siguiente dirección de correo electrónico: ProyRegRM@smv.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LILIAN ROCCA CARBAJAL
Superintendente del Mercado de Valores